Selcuk University Digital Archive Systems

Basel II kriterleri çerçevesinde ticari bankalarda firma değerini maksimize etmeye yönelik optimum kaynak kullanımı için bir model önerisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Altan, Mikail
dc.contributor.author Yalçınkaya, Hüseyin Serdar
dc.date.accessioned 2014-11-27T11:54:12Z
dc.date.available 2014-11-27T11:54:12Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Yalçınkaya, H. S. (2011). Basel II kriterleri çerçevesinde ticari bankalarda firma değerini maksimize etmeye yönelik optimum kaynak kullanımı için bir model önerisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/692
dc.description.abstract Bankalar, denetimsiz bir ortamda çeşitli paydaşların kar ve değer oluşturma baskıları sonucu risk yönetimi konusunda kayıtsız kalabilmektedirler. Oysa finansal piyasalar ve özellikle bankalar ekonomik sistem içerisinde fon transferini sağlayacak en önemli yapıdır. Bu yapının zarar görmesi geri döndürülemez zararlara neden olabilecektir. Bu zararı önleyebilmek amacı ile Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) Basel Komitesini oluşturarak ilk önce Basel I Uzlaşısını daha sonra ise Basel II Uzlaşısını yayınlamıştır. Basel Uzlaşılarında bankaların, gerçekleştireceği işlemlere karşılık ne kadar sermayeye sahip olması gerektiğini gösteren kriterler yer almaktadır. Bu kriterler bankalar açısından çok değerli olan kaynağın nasıl en iyi şekilde kullanılacağını göstermemektedir. Çalışma bankanın elde ettiği kaynağı risk ve getirilere göre optimize etmeyi amaçlamakta ve bu doğrultuda bir model ortaya koymaktadır. Model; Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bir bankanın 2008 yılı verileri kullanılarak temel performans değerleme modellerinden olan RAROC baz alınarak oluşturulmuştur. Oluşturulan model, alınan risklere göre getri oranını en iyi yapacak değişkenlerin bulunması için genetik algoritma (GA) yöntemi ile çözülmesi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar ekonomik katma değer (EVA), riske göre ayarlanmış sermaye getiri oranı (RAROC) ve sermaye yeterlilik oranı (SYO) yöntemleri ile test edilmiştir. Test sonuçlarına göre X Bankası modelde ortaya çıkan veriler doğrultusunda kaynak dağılımını gerçekleştirdiğinde; mevcut kaynak dağılımına göre daha yüksek ekonomik katma değer üretebileceği, elde edeceği getiriye göre daha az risk üstlenebileceği ve SYO daha düşük olacağı anlaşılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Banks may remain indifferent concerning risk calculation (measurement) and management as a result of pressures for profit and value formation in an unsupervised environment. However, financial markets and especially banks are the most important structure that enables fund transfer within the economic system. Damage done to this structure may lead to irrevocable harm. In order to prevent this damage, Bank for International Settlements (BIS) formed the Basel committee and issued Basel I accord first and then Basel II accord. These accords include criteria that indicate how much capital banks need to have for the transactions that they are going to make. These criteria do not demonstrate how the resource, which is extremely valuable for banks, can be used in the best possible way. The present study intends to optimize the resource that the bank has obtained in accordance with the risks and revenues and attempts to present a model in this line. The model was formed on the basis of RAROC, which is one of the basic performance measurement models, using the data belonging to the year 2008 from a commercial bank operating in Turkey. The model that was formed was solved using the genetic algorithm (GA) model in order to find the variables that would ensure the best revenues in the face of the risks that were taken. The results that were obtained were tested using the methods of economic value added (EVA), RAROC and capital adequacy ratio (CAR). According to the test results, it is understood that if Bank X implemented capital distribution in accordance with the data that emerged in the model, Bank X could generate higher economic value added in comparison to the present distribution, undertake fewer risks in comparison to the revenues it would obtain and CAR could be lower. It is also understood that according to the data from the model that was formed, it would make better use of the bank sources. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Basel II tr_TR
dc.subject Optimizasyon tr_TR
dc.subject Optimization tr_TR
dc.subject Risk yönetimi tr_TR
dc.subject Genetik algoritma tr_TR
dc.subject Risk management tr_TR
dc.subject Genetic algorithm tr_TR
dc.title Basel II kriterleri çerçevesinde ticari bankalarda firma değerini maksimize etmeye yönelik optimum kaynak kullanımı için bir model önerisi tr_TR
dc.title.alternative A model proposal for optimum source utilization aimed at maximizing value of a firm in commercial banks according to Basel II criterias tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account